Si la informática fuese como la religión, sería cosa de decir "Lo dice el libro sagrado". Lamentablemente, la vida con los computadores no es tan sencilla.

Por ejemplo, en tu caso:
- ¿Con cuál versión de Mysql trabajas?
- ¿Ocupas Windows o Linux?
- ¿Si ocupas windows, tienes bien configurado el tema de los charset?
- ¿Si ocupas Linux, que LC_ALL ocupas? y ¿qué programa de consola ocupas?
- ¿Cómo está configurado tu default-character-set de tu my.cnf? ¿Sabes donde está instalado, cierto?

Si me das ese bla,bla, podríamos seguir con otro bla-bla :)